金融期权日报:短期操作上可以逢高布局熊市价差策略
2022年06月10日 14:02
来源: 宝城期货
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  2022 年06 月09 日,50ETF 跌0.35%,收于2.853,300ETF(上交所)跌0.80%,收于4.190,300ETF(深交所)跌0.76%,收于4.191,沪深300 指数跌1.05%,收于4175.67。

  上证50ETF 期权成交量PCR 为84.67,上一交易日成交量PCR 为77.57;持仓量PCR 为106.73,上一交易日持仓量PCR 为108.38.上交所3000ETF期权成交量PCR 为102.43,上一交易日成交量PCR 为98.00;持仓量PCR为120.53,上一交易日持仓量PCR 为127.75.深交所300ETF 期权成交量PCR 为102.14,上一交易日成交量PCR 为90.44;持仓量PCR 为129.67,上一交易日持仓量PCR 为139.08.中金所沪深300 指数期权成交量PCR 为93.00,上一交易日成交量PCR 为79.40;持仓量PCR 为100.59,上一交易日持仓量PCR 为104.24。

  上证50ETF 期权2022 年06 月平值期权隐含波动率为19.97%,标的30交易日历史波动率为22.88%。上交所300ETF 期权2022 年06 月平值期权隐含波动率为20.59%,标的30 交易日历史波动率为25.04%。深交所300ETF期权2022 年06 月平值期权隐含波动率为21.00%,标的30 交易日历史波动率为25.15%。中金所沪深300 指数期权2022 年06 月平值期权隐含波动率为21.28%,标的30 交易日历史波动率为25.12%。

  国内疫情形势稳定,复工复产加速实施,5 月PMI 数据环比改善,不过仍处于收缩区间,后续一揽子稳增长政策加速落地,政策面利好驱动较强,较好地稳定了市场风险偏好。昨日海关公布5 月份进出口数据,出口数据超预期,体现了国内疫情冲击后的供应链修复,令出口边际短暂反弹。

  不过考虑到下半年高基数效应回归以及海外需求受高通胀影响走弱,出口超预期的现象很难持续,后续出口增速保持缓慢回落的可能性较大。由于居民收入预期的下滑,国内需求端或承压,可能对后期稳经济构成制约。

  海外高通胀环境下美联储快节奏收紧货币的担忧犹存,也对股市的风险偏好构成扰动。当前国内外环境依然存在挑战,市场在主要矛盾改善过程中可能存在一定反复,预计短期内股指维持区间震荡的走势。操作上可以考虑逢高布局熊市价差策略,这样即使判断失误亏损亦有限。

(文章来源:宝城期货)

文章来源:宝城期货 责任编辑:3
原标题:金融期权日报:短期操作上可以逢高布局熊市价差策略
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