金融期权日报:持有卖出宽跨式策略
2022年01月10日 13:20
来源: 宝城期货
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  2022 年01 月07 日,50ETF 涨0.44%,收于3.207,300ETF(上交所)涨0.25%,收于4.899,300ETF(深交所)涨0.15%,收于4.824,沪深300 指数涨0.09%,收于4822.37。

  上证50ETF 期权成交量PCR 为0.85,上一交易日成交量PCR 为0.93;持仓量PCR 为0.62,上一交易日持仓量PCR 为0.61。上交所3000ETF 期权成交量PCR 为1.10,上一交易日成交量PCR 为1.26;持仓量PCR 为0.81,上一交易日持仓量PCR 为0.81。深交所300ETF 期权成交量PCR 为0.89,上一交易日成交量PCR 为0.93;持仓量PCR 为0.70,上一交易日持仓量PCR 为0.73。中金所沪深300 指数期权成交量PCR 为0.83,上一交易日成交量PCR 为0.85;持仓量PCR 为0.69,上一交易日持仓量PCR 为0.67。

  上证50ETF 期权2022 年01 月平值期权隐含波动率为15.75%,标的30交易日历史波动率为13.19%。上交所300ETF 期权2022 年01 月平值期权隐含波动率为14.65%,标的30 交易日历史波动率为12.76%。深交所300ETF期权2022 年01 月平值期权隐含波动率为15.20%,标的30 交易日历史波动率为13.10%。中金所沪深300 指数期权2022 年01 月平值期权隐含波动率为14.67%,标的30 交易日历史波动率为13.48%。

  中央经济工作会议指明了明年宏观经济政策方向,市场对稳增长政策利好的预期较为明确。政策面接连在加速专项债投放、保外贸、稳定信贷增长、稳定房地产预期、纾困小微企业等方面发力,市场预期正在逐步改善。不过当前海外需求边际减弱,国内消费端复苏疲弱,叠加国内散发疫情对企业经营与居民消费造成的消极影响,经济下行压力始终制约股指上行空间。另外,海外高通胀环境下,美联储会议纪要显示美联储控制通胀的意愿上升,提及提前加息预期时间与考虑缩表必要性,海外流动性环境呈现加速收紧趋势,并影响A 股结构性高估的板块估值。在政策面稳增长与经济下行压力的相互博弈下,资金呈现板块间轮动的情形,预计股指短期内呈现区间震荡的走势。操作上,可以持有卖出宽跨式策略。

(文章来源:宝城期货)

文章来源:宝城期货 责任编辑:33
原标题:金融期权日报:持有卖出宽跨式策略
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