期权周报:后市应关注宁德时代对沪深300指数的影响
2022年01月10日 10:13
来源: 中泰证券
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  本周华夏上证50ETF、华泰柏瑞沪深300ETF、嘉实沪深300ETF 收盘价分别为3.207、4.899、4.824 元,涨跌幅分别为-1.50%、-2.18%、-2.27%,截至周五,上证50ETF、华泰柏瑞沪深300ETF、嘉实沪深300ETF 总份额分别为163.168、114.395、45.587 亿份。

  各交易所证券类期权产品总成交1668.30 万张,日均417.07 万张,日均水平较上周的增减幅度44.98%;成交金额为139.64,日均34.91 亿元,比上周增减41.85%。

  50ETF 20 日、40 日、60 日、120 日HV 值分别为12.29%、12.77%、13.44%、17.62%;沪深300 指数的20 日、40 日、60 日、120 日HV分别为11.87%、11.67%、11.72%、15.44%。

  波动率指数方面,50ETF 期权当月波指报收16.36 点,较上周上涨4.07%,下月波指报收18.35 点,涨9.16%;沪深300ETF 期权当月波指报收15.2 点,较上周上涨2.98%,下月波指报收17.64 点,涨8.29%。

  截至周五,上证50ETF 成交量认沽/认购比和持仓量认沽/认购比分别为84.64%、61.52%;华泰柏瑞沪深300ETF 成交量认沽/认购比和持仓量认沽/认购比分别为110.33%、81.46%。

  风险提示:买入期权到期日有可能价格归零;卖出期权收益有限,但有可能承担无限的风险;虚值或远期合约流动性不足;标的价格波动的风险;本文数据均来自第三方,我们无法保证其准确性。

(文章来源:中泰证券

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原标题:期权周报:后市应关注宁德时代对沪深300指数的影响
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