金融期权日报:上证50ETF窄幅波动 构建DELTA中性组合策略
2021年11月25日 15:09
来源: 五矿期货
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  【行情要点】

  市场行情:金融期权标的日内行情高开回落后弱势盘整,日线上围绕20天均线和60天均线附近震荡。截至收盘,上证50ETF下跌0.06%报收于3.248;沪300ETF上涨0.26%报收于4.983;深300ETF上涨0.33%报收于4.905;沪深300指数上涨0.46%报收于4912.40。

  【期权盘面】

  隐含波动率:金融期权标的市场行情弱势盘整震荡,金融期权隐含波动率小幅波动。截止收盘,上证50ETF期权上升1.04%至17.36%,沪300ETF期权下降1.65%至12.75%,深300ETF期权下降0.47%至14.38%,沪深300股指期权上升0.16%至16.15%。

  ,持仓量PCR:期权持仓量PCR为1.00时,一般认为是市场行情的多空分界线。市场行情弱势盘整,金融其权持仓量PCR小幅波动,截止收盘,上证50ETF期权持仓量PCR报收于0.63,沪300ETF期权持仓量PCR报收1.04,深300ETF期权持仓量PCR报收0.95,沪深300股指期权持仓量PCR报收于0.84。

  最大未平仓所在的行权价:期权最大未平仓所在的行权价是站在卖方的角度分析市场行情所在的压力线和支撑线。截至收盘,上证50ETF的压力线为3.30和支撑线为3.20;沪300ETF的压力线为5.00,支撑线为4.90;深300ETF的压力线为5.00,支撑线为4.80;沪深300指数的压力线为5000,支撑线为4900【结论与操作建议】

  上证50ETF期权:上证50ETF围绕着20天均线和60天均线弱势盘整,形成宽幅矩形区间震荡。操作建议构建动态DELTA中性组合策略,根据市场行情变化,动态的调整持仓DELTA,使得持仓保持中性,若市场行情快速上涨或大跌,则平仓离场,如:S-510050-2112C3.30@10,S5100502112C3.40@10和S_510050 2112P3.2010,S_510050_2112P3.10@10。

(文章来源:五矿期货)

文章来源:五矿期货 责任编辑:92
原标题:金融期权日报:上证50ETF窄幅波动 构建DELTA中性组合策略
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