金融期权日报:股指弱势震荡 期权交易活跃
2021年11月24日 15:49
来源: 国元期货
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  一、市场交易回顾

  沪深两市弱势震荡。截止收盘,上证指数涨0.20%报3589.09 点;深证成指创业板指均跌0.37%,科创50 指数跌0.25%。上证50ETF 上行0.40%报3.261 点,上穿20 日均线,位于120 日均线下方。

  二、期权数据回顾

  期权市场成交活跃。上证50ETF 期权合约共计成交了1913377 张,其中认购期权成交1048867 张,认沽期权成交864510 张,成交PCR 为0.8242,位于历史40%-50%分位数之间;持仓PCR 为0.7213,位于历史30%-40%分位数之间。

  期权市场依旧是平值附近的认购和认沽期权交易更为活跃。日内隐含波动率日内震荡下行,50ETF 期权主力合约隐含波动率在15%到20%之间,市场交易理性。

  基差方面,上证50 指数期货主力合约的日内基差上行,收于5.645。

  期权最大持仓所在的行权价是站在卖方的角度分析市场行情的压力线和支撑线。上证50ETF 的压力线和支撑线分别为3.40 和3.20。沪深300ETF(510300.SH)的压力线和支撑线为5.25 和4.80。沪深300ETF(159919.SZ)的压力线和支撑线分别为5.00 和4.90。 沪深300 股指期权的压力线和支撑线分别为5000 和4900。

(文章来源:国元期货)

文章来源:国元期货 责任编辑:6
原标题:金融期权日报:股指弱势震荡 期权交易活跃
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