金融期权日报:上证50ETF弱势盘整 构建DELTA中性组合策略
2021年11月18日 11:40
来源: 五矿期货
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  【行情要点】

  上证50ETF下跌0.61%报收于3.244;沪300ETF下跌0.02%报收于4.959;深300ETF下跌0.04%报收于4.879;沪深300指数上涨0.05%报收于4885.75。

  【期权盘面】

  隐含波动率:金融期权标的市场行情盘整震荡,金融期权隐含波动率小幅波动。截止收盘,上证50ETF期权上升0.19%至17.62%,沪300ETF期权下降0.75%至15.22%,深300ETF期权下降0.12%至15.91%,沪深300股指期权下降0.09%至14.84%。

  融期权持仓量PCR小幅波动,截止收盘,上证50ETF期权持仓量PCR报收于0.59,沪300ETF期权持仓量PCR报收0.91,深300ETF期权持仓量PCR报收0.84,沪深300股指期权持仓量PCR报收于0.79。

  和支撑线。截至收盘,上证50ETF的压力线为3.30和支撑线为3.20;沪300ETF的压力线为5.00,支撑线为4.90;深300ETF的压力线为4.90,支撑线为4.80;沪深300指数的压力线为4900,支撑线为4850。

  【结论与操作建议】

  上证50TF期杈:上证50ETF维持在20天均线和60天均线附近弱势盘整。操作建议,构建动态 DELTA中性组合策略,根据市场行情变化动态的调整持仓DELTA,使得持仓保持中性,若市场行情快速上涨或下跌,则平仓离场,如:S_510050_2011C3.30@10@10和S_510050_2011P3.20@10。

(文章来源:五矿期货)

文章来源:五矿期货 责任编辑:92
原标题:金融期权日报:上证50ETF弱势盘整 构建DELTA中性组合策略
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