金融期权日报:股指短期内呈现区间震荡走势
2021年10月13日 13:27
来源: 宝城期货
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  2021 年10 月12 日,50ETF 跌0.51%,收于3.295,300ETF(上交所)跌1.04%,收于4.953,300ETF(深交所)跌1.04%,收于4.876,沪深300指数跌1.06%,收于4883.84。

  上证50ETF 期权成交量PCR 为0.96,上一交易日成交量PCR为0.89;持仓量PCR 为0.92,上一交易日持仓量PCR 为1.01。上交所3000ETF 期权成交量PCR 为1.02,上一交易日成交量PCR 为0.98;持仓量PCR 为1.00,上一交易日持仓量PCR 为1.11。深交所300ETF 期权成交量PCR 为1.96,上一交易日成交量PCR 为1.47;持仓量PCR 为1.21,上一交易日持仓量PCR 为1.30。中金所沪深300 指数期权成交量PCR 为0.84,上一交易日成交量PCR为0.71;持仓量PCR 为0.81,上一交易日持仓量PCR 为0.87。

  上证50ETF 期权2021 年10 月平值期权隐含波动率为17.09%,标的20 交易日历史波动率为17.15%。上交所300ETF 期权2021年10 月平值期权隐含波动率为16.49%,标的20 交易日历史波动率为14.35%。深交所300ETF 期权2021 年10 月平值期权隐含波动率为17.02%,标的20 交易日历史波动率为14.49%。中金所沪深300 指数期权2021 年10 月平值期权隐含波动率为17.97%,标的20 交易日历史波动率为15.18%。

  昨日股市震荡回调,两市成交金额继续维持在万亿元以下。9月份制造业PMI 跌破荣枯线显示宏观经济面临内生增长压力,市场对经济下行的预期使得股指上行空间受限。政策面稳增长的信号也较为明确,后续将在促进消费、落实有效投资、纾困小微企业以及稳定外贸等方面发力,预计将助力经济平稳运行。在政策面稳增长与经济下行预期的相互博弈下,预计股指短期内呈现区间震荡的走势。操作上,可以继续持有卖出宽跨式策略。

(文章来源:宝城期货)

文章来源:宝城期货 责任编辑:DF064
原标题:金融期权日报:股指短期内呈现区间震荡走势
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