金融期权日报:沪300ETF弱势盘整震荡 构建DELTA中性组合策略
2021年10月13日 11:56
来源: 五矿期货
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  [行情要点]

  市场行情:金融期权标的日内行情盘整震荡小幅波动,日线上50ETF多头趋势下有所回落,沪300ETF宽幅矩形区间震荡。截至收盘,上证50ETF下跌0.51%报收3.295;沪300ETF下跌1.04%报收4.953;深300ETF下跌1.04%报收4.876;沪深300指数下跌1.06%报收4883.84。

  [期权盘面]

  隐含波动率:金融期权标的市场行情盘整震荡,金融期权隐含波动率小幅波动。截止收盘,上证50ETF期权下降0.06%至17.72%,沪300ETF期权、上升0.26%至16.78%,深300ETF期权上升0.30%至17.53%,沪深300股指期权上升1.61%至18.61%。

  持仓量PCR:期权持仓量PCR为1.00时,一般认为是市场行情的多空分界线。市场行情弱势盘整,金融期权持仓量PCR普遍回落,截止收盘,上证50ETF期权持仓量PCR报收于0.94,沪300ETF期权持仓量PCR报收10.99,深300ETF期权持仓量PCR报收0.98|,沪深300股指期权持仓量PCR报收于0.76。

  最大未平仓所在的行权价:期权最大未平仓所在的行权价是站在卖方的角度分析市场行情所在的压力线和支撑线。截至收盘,上证50ETF的压力线为3.30和支撑线为3.20;沪300ETF的压力线为5.00,支撑线为4.90;深300ETF的压力线为5.00,支撑线为4.90;沪深300指数的压力线为4900,支撑线为4800。

  [结论与操作建议]

  上证50ETF期权:

  50ETF多头趋势上有所回落,市场行情趋势线斜率仍为正值。操作建议,持有看涨期权牛市价差组合策略,若跌破低行权价,则平仓离场,如:B_510050_2010C3.20和S_ 510050_2010C3.40。

  沪300ETF期权:沪300ETF维持宽幅矩形区间震荡。操作建议,构建DELTA中性组合策略,根据市场行情变化动态的调整持仓DELTA,使得持仓保持中性,若市场行情大涨或大跌,则平仓离场,如:Is_510300_2010C5.00和S_510300_ 2010P4.90。

(文章来源:五矿期货)

文章来源:五矿期货 责任编辑:DF052
原标题:金融期权日报:沪300ETF弱势盘整震荡 构建DELTA中性组合策略
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