金融期权日报:短期内指数将震荡整固
2021年06月10日 15:02
来源: 宝城期货
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  2021 年 06 月 09 日,50ETF 涨 0.28%,收于 3.582,300ETF(上交所)涨 0.15%,收于 5.255,300ETF(深交所)涨 0.13%,收于 5.239,沪深 300指数涨 0.08%,收于 5236.45。

  上证 50ETF 期权成交量 PCR 为 0.69,上一交易日成交量 PCR为 0.65;持仓量 PCR 为 0.66,上一交易日持仓量 PCR 为 0.65。上交所 3000ETF 期权成交量 PCR 为 0.79,上一交易日成交量 PCR 为0.70;持仓量 PCR 为 0.81,上一交易日持仓量 PCR 为 0.78。深交所 300ETF 期权成交量 PCR 为 0.17,上一交易日成交量 PCR 为0.24;持仓量 PCR 为 0.28,上一交易日持仓量 PCR 为 0.27。中金所沪深 300 指数期权成交量 PCR 为 0.53,上一交易日成交量 PCR为 0.56;持仓量 PCR 为 0.59,上一交易日持仓量 PCR 为 0.58。

  上证 50ETF 期权 2021 年 06 月平值期权隐含波动率为 18.08%,标的 20 交易日历史波动率为 19.68%。上交所 300ETF 期权 2021年 06 月平值期权隐含波动率为 18.46%,标的 20 交易日历史波动率为 17.06%。深交所 300ETF 期权 2021 年 06 月平值期权隐含波动率为 19.02%,标的 20 交易日历史波动率为 17.10%。中金所沪深300 指数期权 2021 年 06 月平值期权隐含波动率为 19.41%,标的20 交易日历史波动率为 16.93%。

  昨日,股指均震荡整理。目前股市的主要利空因素有以下几点:央行决定上调金融机构外汇存款准备金率,明确表明央行不会放任人民币快速升值的态度,北上资金净流入的趋势亦有所放缓。资金在板块间轮动频繁,市场热点转换较快,沪深两市成交金额有所缩量,指数多次冲高乏力。6 月份限售股解禁的市值全年最高,超过 8000 亿元,减持压力大增。总体而言,北上资金流入放缓,存量资金博弈下轮动频繁,难以形成合力,股指单边上行的可能性较低,同时 6 月份巨量的限售股解禁带来减持压力,预计股指短期内将反复震荡进行整固。操作上可以执行卖出跨式期权组合。

(文章来源:宝城期货)

文章来源:宝城期货 责任编辑:DF506
原标题:金融期权日报:短期内指数将震荡整固
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