中信期货FOF配置:2021年第一季度简评:公募基金参与国债期货概况
2021年05月10日 11:17
来源: 中信期货
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  参与概况:2021 年公募基金一季报显示,参与国债期货的基金管理人为23 家,参与国债期货的基金产品为55 只,相较于上一季度增加了23 只,增长幅度达72%。

  当前持仓:目前,整体来看公募基金仍以持有国债期货空头为主,空头占比为76.41%,相较于上一季度的82.64%略微下降。具体品种方面,最新季报显示公募基金在十年期国债期货和两年期国债期货上的参与度明显提升。

  久期调整:通过分析每只基金运用国债期货后其债券仓位久期的变动,我们可以发现纯债基金绝大多数都在降久期,而混合型(偏债混合型+灵活配置型)基金多空持仓同时大幅提升反映了市场博弈的加剧。

  风险提示:经济数据不及预期,市场偏好整体下降。货币政策超预期收紧,市场流动性下降。地缘事件和贸易冲突严重发酵。

(文章来源:中信期货)

文章来源:中信期货 责任编辑:DF506
原标题:中信期货FOF配置:2021年第一季度简评:公募基金参与国债期货概况
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