有色金属套利报告
2021年04月07日 11:42
来源: 五矿经易期货
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  注:

  1。 LME 升贴水为现货相对于三月期货合约升贴水。

  2。 进口成本=(LME 三月金属+现货升贴水+进口升贴水)*(1+增值税率)*汇率+杂费,进口盈亏为沪金属收盘价减去对应月份的进口成本。

  3。 进口比值=进口成本/(LME 三月金属+现货升贴水)。实际比值低于进口比值表示进口亏损,高于后者表示进口盈利。

  注:

  1、 金属展期收益的计算基于北京时间前一天收盘价,且此处计算不考虑保证金杠杆效应的展期收益。

  2、 这里计算的是反向套利,在 BACK 市场形态下,在伦市展期亏损而在沪市展期盈利,正向套利相反。展期收益只是说获得了更好的比值条件。

(文章来源:五矿经易期货)

文章来源:五矿经易期货 责任编辑:DF506
原标题:有色金属套利报告
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