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白糖期权:建议卖出SR901C4900和买入SR901C5000

2018年09月12日 14:00
来源: 徽商期货
编辑:东方财富网

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   基本面方面,目前终端需求并未明显释放,加之原糖以及国内郑糖期货表现弱势,打压国内现货价格下行。隐含波动率方面,901月份白糖期权Call虚值上升,Put实值上升。期权成交方面,总成交量30690手,较前日下降。成交占比57:43,Call成交占比下降。主力月份Call5200执行价成交最大,Put4800执行价成交最大。持仓方面,持仓量249648手,较前日下降。持仓占比61:39,Call持仓占比较前日上升。主力月份Call5400执行价持仓最大,Put4900执行价持仓最大。综合成交和持仓以及白糖基本面看,白糖短期震荡,建议卖出SR901C4900和买入SR901C5000。


(责任编辑:DF318)

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