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瑞达期货:豆粕减仓上涨 看跌期权普跌

2018年06月13日 16:47
来源: 瑞达期货
编辑:东方财富网

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   豆粕期权主力合约概览

  行情介绍和分析

  m1809合约延续调整,减仓上涨,收报2940元/吨,涨幅1.24%,成交量为115.84万手,持仓量为215.21万手,日减仓47722手。近3年的5日、10日、20日和30日的历史波动率均值分别为17.34%、18.09%、18.56%和18.87%。

  6月13日,豆粕期权成交量12.60万手(按双边计算,下同),持仓量54.61万手,成交额8609.72万元。成交量和持仓量的PC-Ratio 分别为0.55和0.69,从成交量上看投资者偏好看涨期权,从持仓比率来看后市偏悲观。从持仓分布来看,看涨期权在3100有最大持仓量,显示此处存有压力;看跌期权在3000有最大持仓量,显示此处有较强支撑。整体上,九月合约和一月合约成交量分别占所有合约的87.49%和10.67%;持仓量占比分别为76.43%和18.64%。豆粕期货m1809所对应的期权合约系列成交量最大,流动性最好。

  受标的期货减仓上涨、隐波上升等因素的影响,看涨期权普涨、看跌期权普跌。看涨期权中,m1809-C-3600合约领涨,涨幅达+1900.00%,m1809-C-3550合约次之,为+1100.00%;而看跌期权中,m1809-P-2700合约领跌,跌幅达-35.71%,m1809-P-2750合约次之,为-37.04%。m1809系列平值期权隐含波动率收于23.63%,较前一交易日上升。

  豆粕1809合约延续调整,振荡上涨,期价偏离布林下轨上行。日线级别看,MACD绿柱缩减,KDJ指标表明行情处于盘整,后续仍有上涨可能。美国农业部(USDA)下调美豆库存,美豆下跌力度得以缓冲。临近美国出台征税清单,中美双方谈判仍未见突破性进展。6月中下旬天气炒作将是豆粕后市主要关注点。建议暂时观望或以日内操作为主,激进者在2920-2940元/吨区间内逢低轻仓短多,止损2910元/吨。期权操作上,方向性策略:逢低构建牛市看涨期权组合,即买入m1809-C-3000期权合约,同时卖出m1809-C-2900期权合约;波动率策略:波动率维持高位震荡,关注九月合约和一月合约间的不合理期限结构,择机构建日历价差组合套利操作。

(责任编辑:DF318)

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