瑞达期货:豆粕减仓上涨看涨期权普涨

2018年05月17日 17:04
来源: 瑞达期货
编辑:东方财富网

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  豆粕期权主力合约概览

豆粕期权m1809
看涨期权C看跌期权P
成交量日增仓涨跌幅收盘价行权价收盘价涨跌幅日增仓成交量
1142+300+0.33%153.0290053.0-33.33%+3006432
2592+740-4.76%120.0295076.0-25.49%-962988
3496+876-2.45%99.53000105.5-17.58%+1662694

  行情介绍和分析

  m1809合约延续调整,减仓上涨,收报2976元/吨,涨幅+0.07%,成交量为195.98万手,持仓量为281.91万手,日减仓11万手。近3年的5日、10日、20日和30日的历史波动率均值分别为17.29%、18.05%、18.51%和18.78%。

  5月17日,豆粕期权成交量11.62万手(按双边计算,下同),持仓量46.20万手,成交额8579.44万元。成交量和持仓量的PC-Ratio 分别为0.83和0.78,从成交量上看投资者依然偏好看涨期权,从持仓比率来看后市偏悲观。从持仓分布来看,看涨期权在3350有最大持仓量,显示此处存有压力;看跌期权在3000有最大持仓量,显示此处有较强支撑。整体上,九月合约和七月合约成交量分别占所有合约的73.12%和14.95%;持仓量占比分别为67.09%和14.36%。豆粕期货m1809所对应的期权合约系列成交量最大,流动性最好。

  受标的期货弱势调整、隐波上升等因素的影响,看涨期权普涨、看跌期权普跌。看涨期权中,m1809-C-3600合约领涨,涨幅达+660.00%,m1809-C-3550合约次之,为+425.00%;而看跌期权中,m1809-P-2750合约领跌,跌幅达-54.69%,m1809-P-2800合约次之,为-48.89%。m1809系列平值期权隐含波动率收于17.24%,较前一交易日小幅上升。

  豆粕1809合约延续调整,盘中价格剧烈震荡。日线级别看,豆粕1809合约继续突破布林轨道下轨运行,绿柱持平,KDJ指标趋平。建议暂时观望或以日内操作为主,在2975-2990元/吨区间内逢高轻仓短空,止损2995元/吨。期权操作上,方向性策略:中美正式第二轮磋商,关注后续媒体对农业关税减少条件、美豆主产区天气情况以及阿根廷后续收割工作,逢高构建熊市看跌价差组合;波动率高位震荡,关注九月合约和七月合约间的不合理期限结构,择机构建日历价差组合套利操作。

(责任编辑:DF381)

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