于砚淼:期货合约大幅上涨 市场短期仍有分歧

2017年06月19日 16:19
作者:于砚淼
来源: 中州期货
编辑:东方财富网

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  本周一,豆粕期货合约下午大幅拉升,尾盘略有回落,其中豆粕1709收盘报收于2709元/吨,较前一交易日上涨22元/吨,涨幅0.82%,持仓减少37172手至248.5万手,成交增加17.8万手至155.8万手,成交在持仓量减少的情况下继续放量。

  豆粕1709合约看涨期权总成交量增加3520手至16934手,看跌期权增加886手至13606手,看涨期权成交大幅放量。成交量PCR由0.94回落至0.80,受今日行情影响,市场短期看涨情绪抬升。看涨期权持仓量增加230手至76182手,看跌期权持仓量增加6手至47976手。持仓量PCR继续在0.63附近震荡,中长期市场仍维持看跌。

  豆粕1709合约平值看跌期权隐含波动率继续维持在较高水平。今日波动率曲线更加陡峭,虚值看跌期权的隐含波动率较平值差距缩小,实值看跌期权的隐含波动率较平值差距拉大,从波动率曲线角度看,市场短期看跌。

  建议交易策略:维持卖出虚值看涨期权建议。

(责任编辑:DF306)

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