于砚淼:看跌期权成交大幅放量 市场短期存在分歧

2017年06月16日 16:25
作者:于砚淼
来源: 中州期货
编辑:东方财富网

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  周五,豆粕期货合约盘中震荡上升,尾盘略有回落,其中豆粕1709收盘报收于2687元/吨,较前一交易日上涨23元/吨,涨幅0.86%,持仓减少73154手至252.2万手,成交增加14.7万手至138万手,成交在持仓量减少的情况下继续放量。

  豆粕1709合约看涨期权总成交量增加1702手至13414手,看跌期权增加5642手至12720手,看跌期权成交大幅放量。成交量PCR由0.60攀升至0.95,市场短期看跌情绪抬头。看涨期权持仓量增加608手至75952手,看跌期权持仓量减少62手至47970手。持仓量PCR在0.63附近震荡,中长期市场仍维持看跌。

  豆粕1709合约平值看跌期权隐含波动率有一定程度的回落,但整体上平值期权隐含波动率仍维持在较高水平。今日波动率曲线陡峭程度较高,虚值看跌期权和实值看跌期权的隐含波动率较平值差距均有所拉大,市场在短周期上存在涨跌分歧。

  建议交易策略:维持卖出虚值看涨期权建议。

(责任编辑:DF306)

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