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金融期权日报:市场行情弱势盘整 构建动态DELTA中性策略

2021年04月08日 13:47
来源: 五矿经易期货

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原标题:金融期权日报:市场行情弱势盘整 构建动态DELTA中性策略

  【行情要点】

  市场行情:日内行情低开后弱势窄幅波动,日线上两连阳后两连阴。截至收盘,上证50ETF下跌1.01%1收3.542;沪300ETF下跌0.68%报收5.098;深300ETF下跌0.53%报收5.086;沪深300指数下跌0.71%报收|5103.74。

  【期权盘面】

  隐含波动率:市场行情弱势盘整,期权隐含波动宰小幅下降。截止收盘,上证50ETF期权下跌0.04%至| 16.95%,沪300ETF期权下跌0.39%至16.19%,深300ETF期权下跌1.17%至17.32%,沪深300股指期权下跌1.27%至16.66%

  持仓量PCR:期权持仓量PCR为1.00时,一般认为是市场行情的多空分界线。市场行情弱势盘整,金融其权持仓量PCR延续下降趋势,截止收盘,上证5OETF期权持仓量PCR报收于0.78,沪300ETF期权持仓量PCR报收10.85,深300ETF期权持仓量PCR报收0.66,沪深300股指期权持仓量PCR报收于0.66,·最大未平仓所在的行权价:期权最大未平仓所在的行权价是站在卖方的角度分析市场行情所在的压力线1和支撑线,截至收盘,上证50ETF的压力线为3.60和支线为3.50;沪300ETF的压力线为5.25,支撑线为5.00;:深300ETF的压力线为5.25,支撑线上移一个行权价至4.90;沪深300指数的压力线下移一个行权价至15100,支撑线为5000。

  【结论与操作建议】

  操作建议:市场行情维持20天均线附近上下波动,操作建议,构建DELTA中性策略,根据市场行情变1化,动态的调整持仓DELTA,使得持仓保持中性,如50ETF期权,SC 2104 3.6088和SP 2104 3.50@10。

(文章来源:五矿经易期货)

(责任编辑:DF544)

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