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股指期货期权日报:股指缩量回吐涨幅 或继续震荡

2021年04月08日 11:42
来源: 广发期货

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原标题:股指期货期权日报:股指缩量回吐涨幅 或继续震荡

  股指:

  【市场表现】

  A 股弱势整理,上证指数收盘跌0.43%报3441.91 点,深证成指跌0.79%,创业板指跌0.46%,万得全A跌0.55%。两市成交额不足7000 亿元,创出阶段次低;北向资金全天单边净卖出79.03 亿元,为年内次高。

  截至周二(3 月30 日),A 股融资融券余额为16540.48 亿元,较前一交易日的16526.2 亿元增加14.28 亿元。

  期指方面,三大股指期货均下跌,IH 跌幅高于IH 和IC,IC 跌幅最小在0.1%左右,IF、IH、IC 合约基差均小幅收敛,成交量小幅攀升,持仓量下降。

  期权方面,从T 型报价来看,看涨期权成交集中在5000-5100 点,持仓相对分散,看跌期权成交集中在5000 点,持仓集中在5000 点,沪深300 指数在5000 点的支撑力量增强。成交CPR 为1.32,持仓CPR 为1.35,变动不大,看涨期权维持活跃。HV30 波动率27.05%,下降1.09%,历史波动率从高位逐渐下降,期权合约波动率维持左偏形态,近月期权偏度小于远月,近月合约波动率低于远月合约波动率,期权市场对近月的悲观情绪相对较弱。

  【消息面】

  昨日沪指走弱,两市上涨家数2280 家,涨停家数为91 家,上涨数量较前一交易日小幅上升,昨日赚钱效应偏好。

  昨日沪指弱势收跌,军工、金融低迷,雄安新区概念逆市爆发。3 月PMI 数据公布,3 月份中国制造业采购经理指数、非制造业商务活动指数和综合PMI 产出指数分别为51.9%、56.3%和55.3%,比上月上升1.3、4.9 和3.7 个百分点,供需两端同步回升,需求端改善更为显著,进出口重返景气区间、大中小型企业景气度均回升,进一步显示我国经济向好的发展趋势,股指有支撑。昨日的国常会再次提到要推进减税降费落实和优化对小微企业和个体工商户等的减税政策,目前的经济虽然稳步向上,但远没有到政策可以退出的程度,预计今年财政政策仍然宽松。拜登公布一项2 万亿美元的基础设施计划,拜登还提议提高企业所得税,以支付8 年的支出计划,美股不同板块对此加税和增加基建投资的举措反应并不一直,道指跌0.26%,纳指涨1.54%,标普500 指数涨0.36%。

  【操作建议】

  昨日A 股市场缩量回吐前日涨幅,北向资金净卖出额创年内次高,市场仍将持续震荡。IF 多头继续持有,可买入看跌期权保护

(文章来源:广发期货)

(责任编辑:DF506)

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