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股指期货期权日报:股指量能低 追涨需谨慎

2021年04月08日 11:42
来源: 广发期货

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原标题:股指期货期权日报:股指量能低 追涨需谨慎

  股指:

  【市场表现】

  A 股震荡走高,上证指数收涨0.62%报3456.64 点,深成指涨0.85%,创业板指涨1.37%。两市成交额近7500 亿元。新疆本地股掀涨停潮,医美、军工、稀土、光伏股走强,碳中和概念大幅回调;北向资金全天净买入38.07 亿元。截至周一(3 月29 日),A 股融资融券余额为16526.2 亿元,较前一交易日的16492.84 亿元增加33.36 亿元。

  期指方面,三大股指期货回暖,IF 和IH 跑赢IC,IF、IC 合约基差小幅走阔,IH 合约基差变化不大,持仓量小幅攀升,IF 成交继续下降。

  期权方面,从T 型报价来看,看涨期权成交集中在5000-5100 点,持仓相对分散,看跌期权成交集中在5000 点,持仓集中在5000-5100 点,沪深300 指数在5000 点的支撑力量增强。成交CPR 为1.31,持仓CPR为1.34,看涨期权维持活跃。HV30 波动率28.14%,小幅增加0.13%,历史波动率从高位逐渐下降,期权合约波动率维持左偏形态,近月期权偏度小于远月,近月合约波动率和远月合约波动率差距不大,期权市场对近月的悲观情绪相对较弱。

  【消息面】

  昨日沪指回暖,两市上涨家数1290 家,涨停家数为73 家,上涨数量较前一交易日下降,昨日赚钱效应偏差。

  昨日沪指在震荡中小幅收涨,资源股爆发,科技股连续回调。据彭博,拜登周三将公布以基建投资为主的经济刺激计划,规模可能为2.25 万亿美元,同时据美国媒体Axios 报道,拜登还将加税以支撑基建等计划,其中企业所得税税率将从目前的21%提高到28%。财政刺激和加税这一松一紧的组合对市场的影响暂难定论,隔夜美股小幅下跌,三大股指跌幅在0.1%-0.3%之间。对冲基金Archegos 爆仓相关的股票昨日反弹,相关抛售事件或暂告一段落,关注后续进展是否会造成连锁反应。深圳加码经营贷的排查,要求商业银行每季度排查是否有违规资金流入楼市,今年楼市热度或低于去年,但银行信贷投放结构有望持续优化,更多流向实体企业。3 月PMI 数据即将公布,预计制造业PMI 继续恢复,经济向上的趋势不变。

  【操作建议】

  昨日A 股市场震荡收涨,但成交额依旧在7500 亿徘徊,股指或将持续震荡。IF 多头继续持有,可买入看跌期权保护。

(文章来源:广发期货)

(责任编辑:DF506)

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