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波动率维持左偏形态 期权市场偏谨慎

2021年03月24日 15:23
来源: 广发期货

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原标题:股指期货期权日报:股指磨底 关注外资变化

摘要
期权方面,从T 型报价来看,看涨期权成交集中在5000 点,持仓相对分散,看跌期权成交集中在5000点,持仓集中在5000 点,沪深300 指数在5000 点有一定的支撑。成交CPR 为1.21,持仓CPR 为1.33、9,变动不大,看涨期权活跃度有所下降。HV30 波动率28.99%,微增0.04%,目前历史波动率仍然处于阶段性高位,期权合约波动率维持左偏形态,近月合约波动率和远月合约波动率差距不大,期权市场偏谨慎。

  股指:

  【市场表现】

  A股全天震荡走低,顺周期板块领跌大市,上证指数收跌0.93%报3411.51 点,深证成指跌1.12%,创业板指跌1.12%,万得全A 报跌1.05%。两市成交7886 亿元;北向资金全天单边净卖出71.84 亿元。截至周一(3 月22 日),A 股融资融券余额为16565.56 亿元,较前一交易日的16482.48 亿元增加83.08 亿元。

  期指方面,三大股指期货除IH2105 外均收跌,IC 合约跌幅最大,三大股指基差均明显收敛,期指看空情绪相对现货弱。

  期权方面,从T 型报价来看,看涨期权成交集中在5000 点,持仓相对分散,看跌期权成交集中在5000点,持仓集中在5000 点,沪深300 指数在5000 点有一定的支撑。成交CPR 为1.21,持仓CPR 为1.33、9,变动不大,看涨期权活跃度有所下降。HV30 波动率28.99%,微增0.04%,目前历史波动率仍然处于阶段性高位,期权合约波动率维持左偏形态,近月合约波动率和远月合约波动率差距不大,期权市场偏谨慎。

  【消息面】

  昨日沪指收跌,两市上涨家数1164 家,涨停家数为79 家,上涨数量较前一交易日大幅下降,昨日赚钱效应差。

  财政部和税务总局公告,延长部分税收优惠政策执行期限,虽然经济已经走在正轨,但部分行业仍然需要一定的财政支持,目前远未到退出收紧的阶段。工信部于拟加强对中国电子烟及新型烟草产品的规管,昨日电子烟板块下挫,原油下挫,顺周期和部分碳中和主题股也出现回调。此前土耳其等新兴国家陆续加息以应对通胀和资金流出,随着土耳其撤换加息的央行行长后,土耳其市场继股债汇三杀之后又迎来两天四次熔断,外资出逃,土耳其的问题反应出新兴市场加息的压力和市场加息预期,但我国加息预期相对较弱,外资暂未出现明显的流出迹象。

  【操作建议】

  昨日A 股维持弱势,午后震荡小幅回暖,沪深300 指数站稳5000 点,短期内或维持弱势震荡。沪深300指数在5000 点有一定的支撑,可继续在沪深300 回调至5000 点以下时逢低配置IF。

(文章来源:广发期货)

(责任编辑:DF506)

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