金融期权日报：期权隐含波动率快速升高

原标题：金融期权日报：期权隐含波动率快速升高

　　今日点评

　　2021 年03 月09 日，50ETF 跌1.57%，收于3.505,300ETF(上交所)跌1.99%，收于4.979,300ETF(深交所)跌2.21%，收于4.956，沪深300指数跌2.15%，收于4971.00。

　　上证50ETF 期权成交量PCR 为1.01，上一交易日成交量PCR为1.07；持仓量PCR 为0.67，上一交易日持仓量PCR 为0.70。上交所3000ETF 期权成交量PCR 为1.11，上一交易日成交量PCR 为1.02；持仓量PCR 为0.74，上一交易日持仓量PCR 为0.77。深交所300ETF 期权成交量PCR 为3.03，上一交易日成交量PCR 为2.11；持仓量PCR 为0.99，上一交易日持仓量PCR 为0.97。中金所沪深300 指数期权成交量PCR 为1.00，上一交易日成交量PCR为0.90；持仓量PCR 为0.57，上一交易日持仓量PCR 为0.62。

　　上证50ETF 期权2021 年03 月平值期权隐含波动率为25.77%，标的20 交易日历史波动率为29.22%。上交所300ETF 期权2021年03 月平值期权隐含波动率为25.80%，标的20 交易日历史波动率为30.85%。深交所300ETF 期权2021 年03 月平值期权隐含波动率为26.36%，标的20 交易日历史波动率为29.23%。中金所沪深300 指数期权2021 年03 月平值期权隐含波动率为29.84%，标的20 交易日历史波动率为29.42%。

　　昨日股指均早盘V 型走势，午后重新走弱，全天大幅收跌。昨日北上资金大早盘最高净流入近60 亿元，之后随着指数反弹而有所转弱，全天净流入24 亿元。近期股市将呈现结构性行情，高估值的抱团股由于美债收益率上升而显得性价比不高，而低估值且盈利能力较强的行业和股票成为抗通胀的优选。总体而言，短期内股市以估值调整行情为主，短期内股指将处于剧烈震荡的行情。近期期权隐含波动率快速升高，可以选择卖出宽跨式期权组合。

（文章来源：宝城期货）

(责任编辑：DF506)