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金融期权日报:期权隐含波动率快速升高

2021年03月10日 14:31
来源: 宝城期货

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原标题:金融期权日报:期权隐含波动率快速升高

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  2021 年03 月09 日,50ETF 跌1.57%,收于3.505,300ETF(上交所)跌1.99%,收于4.979,300ETF(深交所)跌2.21%,收于4.956,沪深300指数跌2.15%,收于4971.00。

  上证50ETF 期权成交量PCR 为1.01,上一交易日成交量PCR为1.07;持仓量PCR 为0.67,上一交易日持仓量PCR 为0.70。上交所3000ETF 期权成交量PCR 为1.11,上一交易日成交量PCR 为1.02;持仓量PCR 为0.74,上一交易日持仓量PCR 为0.77。深交所300ETF 期权成交量PCR 为3.03,上一交易日成交量PCR 为2.11;持仓量PCR 为0.99,上一交易日持仓量PCR 为0.97。中金所沪深300 指数期权成交量PCR 为1.00,上一交易日成交量PCR为0.90;持仓量PCR 为0.57,上一交易日持仓量PCR 为0.62。

  上证50ETF 期权2021 年03 月平值期权隐含波动率为25.77%,标的20 交易日历史波动率为29.22%。上交所300ETF 期权2021年03 月平值期权隐含波动率为25.80%,标的20 交易日历史波动率为30.85%。深交所300ETF 期权2021 年03 月平值期权隐含波动率为26.36%,标的20 交易日历史波动率为29.23%。中金所沪深300 指数期权2021 年03 月平值期权隐含波动率为29.84%,标的20 交易日历史波动率为29.42%。

  昨日股指均早盘V 型走势,午后重新走弱,全天大幅收跌。昨日北上资金大早盘最高净流入近60 亿元,之后随着指数反弹而有所转弱,全天净流入24 亿元。近期股市将呈现结构性行情,高估值的抱团股由于美债收益率上升而显得性价比不高,而低估值且盈利能力较强的行业和股票成为抗通胀的优选。总体而言,短期内股市以估值调整行情为主,短期内股指将处于剧烈震荡的行情。近期期权隐含波动率快速升高,可以选择卖出宽跨式期权组合。

(文章来源:宝城期货

(责任编辑:DF506)

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