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期债强弱明显 套利策略正当时

2021年01月05日 16:34
来源: 瑞达期货

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原标题:瑞达期货:期债强弱明显,套利策略正当时

  国债期货盘面情况(1月5日)

合约代码 收盘价 涨跌幅(%) 成交成交量变化 持仓持仓量变化
T210398.07 0.25 46983 304 115753 3244
TF210399.88 0.15 17398 -755 59021 3
TS2103100.425 0.08 6455 421 22154 907

  消息:

  商务部等12部门:稳定和扩大汽车消费

  银保监会:引导村镇银行不断增强风险抵御能力

  隔夜SHIBOR报0.7290%,下降17.00个基点;7天SHIBOR报1.8220%,下降17.10个基点;3个月SHIBOR报2.7340%,下降1.20个基点

  央行今日进行100亿元7天期逆回购操作,另有200亿元7天期逆回购、1200亿元14天期逆回购到期,公开市场净回笼1300亿元人民币银行间隔夜质押式回购加权平均利率连续第二日走低,七天期品种在昨日创下一年来最大降幅后续跌

  人民币兑美元中间价报6.4760,上调648点;上一交易日中间价6.5408,上一交易日官方收盘价6.4628,上日夜盘报收6.4620

  总结:

  近期国债期货上涨主要受到三个因素的共同作用。一是决策层定调货币政策更加精准有效,把握好政策时度效,不会急转弯,令市场预期利率不会很快上升。二是多国发行新冠病毒变种,令疫苗有效性以及疫情持续时间更加不确定,经济复苏态势面临考验。三是央行公开市场连续净投放,资金面较为宽松。这三大因素有望持续一段时间,利好国债期货。不过从基本面上看,国内经济逐步回归常态,货币政策也将逐步回到常态,不过货币政策将会根据经济情况灵活调整,国债收益率区间震荡概率较高。且近期股市大涨,也对国债期货形成一定打压。从技术面上看,10年期和5年期债期货主力回落到上行压力线以下,并重新测试压力位,而10年期国债期货前二十净空单仍然处在高位,上涨空间存疑,2年期国债期货受益于利率下行较为强劲。操作上建议可继续采取空T2103多TS2103套利策略。

(文章来源:瑞达期货

(责任编辑:DF537)

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