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一位普通交易者的量化交易进阶之路

2020年11月10日 08:12
作者:张海强
来源: 期货日报

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  在连续读了多本关于投资的书之后,陈海洋终于按捺不住,兴奋地从股票市场开始了自己的交易之路。

  “书上写得很美好,现实却非常残酷。”第十四届全国期货(期权)实盘交易大赛量化组第七名、目前任杭州循道量化资产总经理的陈海洋,在本届实盘大赛颁奖大会量化、外盘交流专场上吐露了他二十多年前的一段惨痛经历。踏空的懊悔、套牢的煎熬、割肉的精神折磨伴随着初入市场的他。

  转战期货市场伊始,陈海洋并没有迎来好运。爆仓两次,把做生意赚的钱都亏了进去,并且由于长时间的久坐,年纪轻轻的他便落下了严重的颈椎间盘突出和腰肌劳损,可谓人财两空。

  绝望之际他才停下来,开始了反思。事实上,在2000年到2009年之间,无论是在股票还是期货市场,陈海洋都是做纯主观交易,“听消息,凭感觉”。经过不断的反思总结和学习,在2009年年底,他终于有了自己的一套交易体系,这套体系并不复杂,他用了半页纸便写完了。

  他对着交易软件上的图表进行测试,交易结果显示这套系统在很多品种上长期都是可以盈利的。欣喜若狂之际,他很快在2010年年初就用这套系统正式实盘。

  事实上,这是他的最后一搏。“当时想,如果这次再失败,就说明自己不适合做交易,这辈子就再也不做了。实盘交易以后,就按照这个系统去进行计算,每天重复这些工作,当年竟赚了50多万元。”这一年是陈海洋第一次赚钱,也让他坚信,想盈利必须有一套适合自己的交易系统

  每一个成功的盘手必有其过人之处,陈海洋也不例外。定下系统后,剩下的就是机械地完全执行。在随后的操作中,他没有再犯过一次主观的错误。他也基本放弃了主观的能动性,完全等待市场发出信号后再根据信号采取相应的动作。“这个系统的核心思想是不对行情进行主观的判断,不通过基本面研判行情。我认为未来难以预测,影响价格的因素太多并且多变,对每个因素都深入研究非常难,与其研究原因,不如研究结果,追随价格趋势来进行交易。”他说,为了在不降低利润的情况下实现降低风险,他又使用了金融世界里“唯一的免费午餐”——分散。从资产配置到品种,再到将策略进行各个维度的分散,这就是他交易系统的核心思想。

  自从有了系统后,他的交易似乎变得轻松了,自己也比以前清闲了,精神压力小了很多,不会患得患失,只需要无条件执行系统。“未来行情虽然不在自己掌握之中,但是不管出现任何行情,系统都可以从容地应对。”闲下来的他不忘继续充电,比如说参加培训。在2014年的时候,陈海洋参加了期货日报在上海举办的量化学习班,那是他第一次参加培训。“当时期货日报请了很多水平很高的量化专家去讲课,这也是我第一次接触到量化这个概念,知道了实现量化的第三方平台,开始了自己真正的量化之路。”他回忆道。

  直到那时候,陈海洋才知道,原来自己这几年的操作就是半程序化的操作,只要把自己的思想写成代码,交给软件来执行,就可以实现全自动交易,可以把以前重复的工作交给计算机执行,自己可以腾出更多的时间去做其他的事情。

  “开始的时候我还很谨慎,不敢轻易放弃自己的手工操作,经过2014—2015年两年时间的不断学习和思索,我更深入地理解了系统的内核所在,在2016年我正式开始了全自动化的实盘交易,把自己的手工策略原原本本地用代码表达出来,让计算机来执行,并且程序化交易平台可以更灵活地实现策略,可以更快捷地通过多品种、多策略、多周期的交易体系来操作。”陈海洋用这个方法操作到今天。

  量化交易如何保持有效性是不少交易者长期面临的问题。陈海洋用几个维度不断打磨自己系统。“第一是开发的策略要具有普适性。一般我开发的都是周期比较长的策略,在每个品种上都必须是正期望值。第二是开发的策略要有内在逻辑。第三是不要过度优化,一旦策略回撤,如果对策略的核心没有把握就很难坚持,只有对策略心中有数的时候,在回撤期才能扛过去,然后才能取得策略的下一步成功。因为策略有周期循环的特点,是有低谷和高峰的。”他继续介绍,“我通过应用方面的技巧来保证策略的有效性,要进行分散,不是做某一个品种或一个板块,只要是流动性充裕的品种都做。这样一来,由于每个品种都有它的特性,不会同时回撤,而盈利是可以相加的,从而最大程度地减少回撤,当策略处于低谷期时就更容易熬过去,不会轻易放弃。”

  机器可以完全取代人来做交易吗?陈海洋并不这样认为。“从人的本性来说,大部分人在交易时都不愿意去相信别人,更难相信机器。因此,就算有机器执行,也不会完全按照机器的思路去执行,完全相信机器执行的人也不多。”他认为,假如市场上都是机器在做交易的话,也不会都赚钱,期货市场是一个博弈的市场,当市场理论变了,市场结构就会变,市场运行方式也会变。

(文章来源:期货日报)

(责任编辑:DF318)

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